Заказчик
Отзывы фрилансеров:
+ 8
- 0
Зарегистрирован на сайте 10 лет и 4 месяца
Ищу математика, который поможет с расчетами ranges на основе Rescaled Ranges Мандельброта
Есть некий сервис, который расылает ежедневно информацию о risk bands по разным инструментам. В приложении файл с последними 30 данными по bands и числовые ряды, но основе которых эти bands сделаны.
Процесс расчета и формулы скрыты, но есть следующее понимание:
- расчет идет по трем параметрам: close, volume и IV (implied volatility)
- за базу расчета взяты Rescaled Ranges Мандельброта
Есть понимание, что close и volume связаны с собой через 2 дневную VWAP (volume-weighted average price), но это не точно. Расчет идет ежедневно на основе исторических данных по close, volume и IV. Непонятно как в этом процессе испольтзуется IV, так как классический StDev подход не работает.
Также сервис может использовать не close, а среднее между high low.
Что требуется:
- сформулировать методику расчета этих bands
- написать соответвующий код (матлаб, R или Excel)
- результат должен быть ~ идентичен (+-10%) данным сервиса
- результат должен быть ~ идентичен по бектесту данным января 2020 ( в файле их нет) и новым данным наступающих дней (мы их еще не знаем). Так мы постараемся уйти от overfitting.
В приложении файл и скриншот из книги Мандельброта
Разделы:
Опубликован:
22.03.2020 | 13:17 [поднят: 22.03.2020 | 13:17] [последние изменения: 20.03.2020 | 13:17]