Написание класса Diebold_Mariano_Test, реализующий тест Дибольда-Мариано(1995) для статистического определения эквивален: Портфолио фрилансера Дмитрий Цвиркун 21.03.2022, работа №3 - FL.RU
К списку работ
Дмитрий Цвиркун
Дмитрий Цвиркун

Написание класса Diebold_Mariano_Test, реализующий тест Дибольда-Мариано(1995) для статистического определения эквивален

Написание класса Diebold_Mariano_Test, реализующий тест Дибольда-Мариано(1995) для статистического определения эквивалентности точности прогнозов для 2 наборов прогнозов - https://www.sas.upenn.edu/~fdiebold/papers/paper68/pa.dm.pdf с модификацией, предложенной Харви и др. al (1997) - http://www.phdeconomics.sssup.it/documents/Lesson19.pdf (стр.19). Сделан на основе переработанной этой функции - https://github.com/johntwk/Diebold-Mariano-Test/blob/master/dm_test.py Сделана некоторое улучшение кода(к примеру функция автокореляции берется из statsmodels и т.д. и т.п.), добавлены возможности использования в виде критериев дополнительных метрик( теперь они могут быть - MSE, MAE или MAD, MAPE, MASE, MRAE, SMAPE, poly, ALL ). Возвращает либо именованный кортеж с найденными значениями теста Дибольда-Мариано( DM_stat, p_value ). Либо, в случае вызова с критерием "ALL", вычисляются значения тестов Дибольда-Мариано со всеми критериями - MSE, MAE или MAD, MAPE, MASE, MRAE, SMAPE, poly. И в данном случае, возвращемое значение будет словарем с соответствующими ключами( "MSE", "MAE", и т.д.) и значениями - именованными кортежами возвращаемыми каждым отдельным методом.
https://github.com/dimacv/Diebold-Mariano-test