Нужно изучить наличие библиотек/фреймворков, позволяющих проводить backward тестирование торговых стратегий на python. Нужно иметь возможность:
1. Задавать самостоятельно исторические данные по торговым свечам (желательно в csv формате)
2. Писать торговую стратегию любой сложности (жаелательно на python). В первую очередь интересуют стратегии для высокочастотной торговли
3. Задавать разные торговые комиссии для разных видов сделок (либо просту вручную для каждой сделки задавать комиссию)
Сходу нашлось достаточно много инструментов, хочется для начала отфильтровать их по набору критериев выше.
Вот пара списков, которые может быть интересны:
1.
quantpedia.com/links-tool... 2.
www.quantstart.com/articl...