Задание такое же.
взять 2 группы банков:
1) системообразующие (5 штук ХОТЯ БЫ)
2) с низким рейтингом (5 штук хотя бы)
и проанализировать сначала в соответствии с требованиями ЦБ (Н1, Н2, Н3, Н4)
а потом посчитать коэффициенты по Базелю (достаточность капитала, LCR, NSFR и дополнительно финансовый левередж)
Посчитать все в EXCEL.. Сделать выводы при сравнении и рекомендации. (рекомендации примерные посмотрите по ссылке
Я не прошу мне считать PD, LGD, EAD, а только лишь те коэффициенты, которые можно сравнить с коэффициентами ЦБ
Формулы расчеты в прикрепленном файле pdf.
Сделайте хотя бы что-то наподобие прикрепленного файла word
только выводы должны быть обширнее и должен быть также представлен расчет достаточности капитала, LCR, NSFR по Базелю 3
Расчеты Н по требованиям ЦБ вообще не надо самим рассчитывать!!!!
взять с сайта готовые
а вот по Базелю надо
в файле pdf, если внимательно посмотреть со стр.48 и до конца есть примерный расчет.
Там нужно определенные строки сложить, а потом в формулу вставить с тремя показателями. Это что касается LCR. А NSFR – подробного расчета нет. но в формуле тоже все прописано.
\Так, данные показатели сравниваем с российскими Н2 и Н3 (Н4 брать не с чем сранивать, так как в базеле о долгосрочной ликвидности речи не идет)